Město bylo založeno v roce 1825 pod jménem Al-Bídá, samotné jméno Dauhá je odvozeno z arabského ad-dawha, což znamená „velký strom“.

Hlavním městem britského protektorátu bylo Dauhá jmenováno v roce 1916. Ve 30. letech 20. století byla u města objevena ložiska ropy, která ale začala být výrazněji těžena a vyvážena až ve druhé polovině 20. století.

Hlavním městem Kataru se stalo již v roce 1971, kdy Katar získal nezávislost. V roce 1973 byla ve městě založena Katarská univerzita a v roce 1975 Katarské národní muzeum, jež bylo umístěno do budovy původního emírova paláce. Staví se zde rozsáhlý a propracovaný systém metra, stejně tak jako jedno z budoucích největších letišť světa. V současné době zde také probíhá, podobně jako v Dubaji, intenzivní výstavba mrakodrapů. V roce 2015 bude mít Dauhá 4 mrakodrapy vyšší než 500 metrů, 7 mrakodrapů vyšších než 400 metrů a 18 mrakodrapů vyšších než 300 metrů, což je více než v tu dobu bude mít New York, Chicago a Hong Kong dohromady.

 

Na severním okraji města se nachází automobilový okruh Losail, kde se jezdí Velká cena Kataru